Особенно это актуально в сфере цифровых активов, где колебания цен могут быть непредсказуемыми и резкими. Автоматизированные системы позволяют не только упростить процесс принятия решений, но и значительно повысить эффективность операций. В этой статье мы подробно расскажем, Волатильность как алгоритмическая торговля функционирует на криптовалютных рынках. Опишем ее ключевые преимущества и недостатки, а также основные стратегии, применяемые в алготрейдинге на крипторынках. Платформы для алготрейдинга – это софт, позволяющий создавать, тестировать и запускать торговых роботов.
HFT подразумевает выполнение тысяч сделок в секунду для захвата небольших ценовых движений. Для этого требуется развитая инфраструктура и соединения с низкой задержкой. Только трейдеры с доступом к высокоскоростным потокам данных и мощным алгоритмам могут в полной мере использовать HFT.
Внедрение квантовых вычислений может еще больше революционизировать торговые стратегии, предоставляя возможности почти мгновенной обработки данных. Торговые боты (роботы, советники) — специальные алгоритмы, которые помогают в торговле. Наиболее продвинутые программы могут полностью заменить трейдера и исполнять все элементы торговой стратегии.
Поскольку боты не страдают от усталости или эмоциональных предубеждений, они могут реагировать на изменения рынка быстрее, чем трейдеры-люди. Сегодня больше половины сделок на биржах совершается торговыми роботами. Они способны 24/7 следить за рынком и при появлении нужных условий моментально открывать сделки. Подобные боты позволяют в автоматическом режиме торговать на рынке при меняющихся рыночных условиях. Первый шаг — найти торговую площадку, которая поддерживает торговых роботов, например Binance, Coinbase или другие. Стакан ценен тем, что позволяет выявлять уровни скопления других трейдеров.
Стратегия Робота
Обычно люди понимают «алготрейдинг» как синоним автоматической торговли. Стратегии возврата к среднему основаны на идее, что цены всегда усредняются в течение количественно определенного периода (например, цены покупаются, когда они низкие, и продаются, когда они высокие). Рыночный бот перемещается по рынку, используя прошлую, настоящую и будущую информацию, постоянно отслеживая цены, тенденции и объемы. Эти фонды интересны прежде всего своим соотношением риска и доходности. К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском. В то время как американский индекс был крайне волатилен в некоторые периоды, доходность хедж-фонда не просто «держала удар», но и росла.
Необходимо учитывать, что каждый рынок и каждый актив имеют свои особенности, и только глубокое понимание этих нюансов позволит эффективно использовать автоматизированные решения. Они пользуются несоответствиями цен на различных криптовалютных платформах и совершают сделки, чтобы сократить разрывы. При торговле бот открывает сделки по обеим монетам после того, как расхождение спреда достигает экстремальных значений. Алготрейдинг для криптовалюты чаще всего использует их как второстепенный инструмент, например, для снижения просадки. В зависимости от текущей ситуации выделяют положительные и отрицательные замки.
Алготрейдинг можно считать полноценным бизнесом с полу-пассивным доходом. Он значительно снижает нагрузку на инвестора/трейдера, избавляет от рутинных действий на рынке. Важно помнить, что использование торговых роботов все равно требует внимания к рынку. При резком изменении рыночных условий следует внести корректировки в торговую систему, чтобы избежать убытков. Арбитраж — это стратегия, при которой инвестор одновременно покупает и продает один и тот же актив на разных рынках, извлекая прибыль из небольших разниц в ценах. Этот метод особенно эффективен при использовании краткосрочных ценовых колебаний на схожие активы на разных рынках.
Стратегии Следования За Трендом
Бот устанавливает на рынке лимиты как на покупку, так и на продажу, чтобы воспользоваться разницей цен. Главными официальными участниками высокочастотной торговли являются Citadel LLC, ATD, Hill, Virtu Monetary, Tradebot, Timber Chicago Buying And Selling и GETCO. Однако наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Financial Institution, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных.
Однако, для того чтобы монета была добавлена на биржу, разработчики проекта должны заплатить определенную сумму бирже.Откуда же берутся эти деньги? Существует несколько способов финансирования листинга монеты на бирже. Однако, для многих стартапов это может быть слишком дорого и не всегда возможно сделать это из-за ограниченного бюджета.В этом случае появляются альтернативные варианты финансирования. Один из них – это ICO (Initial Coin Offering), когда проект выпускает токены и продает их инвесторам с целью привлечения средств на развитие проекта, включая листинг на биржах. Также существует STO (Security Token Offering) – токены, которые представляют собой ценные бумаги и дают право на долю в компании.Еще один способ – это фонды, инвестирующие в криптовалютные проекты.
- Такой вариант финансирования также часто используется стартапами для реализации листинга.Мнение специалиста в данном вопросе может быть разнообразным.
- При должном подходе, автоматическая торговля может приносить прибыль.
- Логика работы сервиса работает так, что бот аллоцирует минимальную сумму в 300$ для торгов одним инструментом, отсюда можно сделать вывод, что при депозите в 1200$ торги идут на 4-х коинах.
В таком случае происходит полноценный отказ всех используемых систем, а также торги полностью приостанавливаются. Фронтраннинг (Front running) – если дать точное название подобной стратегии, то это «забегание вперед». Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – торговать по стакану можно только вручную.
Да, боты могут реализовывать долгосрочные стратегии, такие как ребалансировка и усреднение долларовой стоимости. Базовые знания алгоритмический трейдинг торговли, рыночных тенденций и настройки ботов приветствуются. Если вам понравилась данная тематика – дайте знать в комментариях под публикацией. И они будут прилетать как только бот будет закрывать сделки по выставленным заранее алгоритмам.
Leave a Reply